紫垣英昭
昭和62年証券会社に入社し事業法人、金融法人、ディーラー経験
現在、延べ２万人近くの個人投資家に日本株の売買指導を行っている。
3年前より「全方位型トレード・システム」を提唱し、多くのプロトレーダーを育成。
著書３冊を出版、新聞、雑誌の執筆や講演も多数あり。
著書紹介
「どうすれば勝率をアップすることができるのか？」
「いったいどこで利益確定をすればいいんだろう・・・？」
もしかすると、あなたもこういった“悩み”を抱えているのではないでしょうか？
これらはいずれも個人投資家が抱える大きな“悩み”です。
スイングトレードの場合、売買回数がどうしても多くなりがちなので、買ったとたんに含み損になったり、利益確定をした瞬間に、さらに株価は上昇といったことが良く起こります。
もちろん株価の大底で買うこと、高値のピークで売ることは基本的にはできませんが、勝率の低いトレードをやっていると、利益がぜんぜん増えないといったことになりますし、最悪の場合、お金がどんどん減っていくということにもなりかねません。
したがって「勝率をアップさせること」がスイングトレードを成功させるためには重要になってくるのです。
では、どうやって「勝率をアップ」させることができるのでしょうか？
そこで今回の記事では、株の初心者でもすぐに活用できるように、「利益確定、損切りの位置」を株価チャートを使って“シミュレーション”を行い、勝率をアップさせるための具体的事例をご紹介します。
この方法を学んでシミュレーションしてみることで、よりリアルに明確に勝率をアップさせるトレード法を学べるので、実際の売買に活用できると思います。
ぜひ最後まで読んで下さい。
- 株価チャートを使って、利益確定の具体的事例をお伝えします
- 「勝率」と「リスク」の関係を理解することができます
- シミュレーションを繰り返すことで、勝率アップを可能性が大きくなります
株取引における「勝率」とは
当たり前ですが、株の取引で「100％勝つ方法」というのは存在しません。つまり「負け」という取引を避けることは不可能です。
１ヶ月当たり、数回のトレードが行われますが、できることなら限りなく「勝率をアップさせたい」と思うのが、個人投資家の誰もが願っていることであり、それを目指しています。
そこでまずは「勝率の定義」からお伝えしていきたいと思います。
株取引における勝率の定義
まずは株取引における「勝率の定義」ですが、これはとても簡単で、「すべての取引での利益になった取引の割合」ということになります。
１０回株取引で決済を終えたとき、５回利益になったのなら「勝率50％」ということになり、７回利益になったなら「勝率70％」ということになります。
一般的に、スイングトレードなどの短期売買では、必然的に取引回数が多くなるので、絶対条件ではないものの、勝率は50％以上を目指すことが望ましいということになります。
「1勝9敗」でもプラスにすることはできるが・・・
株式投資でも、FX、仮想通貨取引でも同じですが、「勝率が高い＝利益が大きい」という図式は必ずしも成立しません。
それどころか、利益幅を大きくしようとすれば“価格変動リスク”を許容しなくてはならないので、勝率が下がる可能性があります。
なので「1勝9敗でも十分に勝てる」と主張があるのも事実。しかしながら、実際に売買をしている個人投資家の立場で考えれば、10回取引して、9回負けるというのは精神的にかなりつらい状況に置かれることは間違いありません。
やはり「連敗」すると、「チャンス！」と思っていても、エントリーすることすら難しくなってしまうのがトレードの世界です。
したがって僕の考えは、勝率は50％前後を維持できるようなトレード手法を実践することが、トレードを継続させるという意味において、収益的にも精神的にも、上手くいく秘訣であると考えています。
したがってまずは「勝利50％」を目指してみましょう。
そこで、スイングトレードを目指すあなたには、“リスク・リワード”という概念を覚えていただきたいと思います。
「リスク・リワード」とは
先ほどの「勝率」は、全取引に対する「勝ち」の割合を示していましたが、「リスクリワード」とは、「利益と損失の比率」という意味になります。
計算式はとても簡単で、「リスクリワード＝利益÷損失」で計算されます。
あなたの取引が、「利益100万：損失100万」の場合、リスクリワードは、「1」ということになります。
つまり「リスクリワード＝利益÷損失」の計算で、「1」を超える数字であれば、そのトレード手法を行えば行うほど“プラス”になるということです。
スイングトレードを目指すあなたには、まずはこのような数字を実現できるトレード手法を実践していただくことが必須になります。
では、先ほど勝率を踏まえて、「損益合計」がゼロの場合の「勝率」と「リスクリワード」の関係を表にすると、以下のようになります。
図でお分かりのように、勝率が高ければ、利益額より損失額が多くても、資産を減らすことはありません。したがってこのような状況なら、できるだけ利益額を増やすことができれば資産はどんどん増えていきます。
逆に勝率が低い場合は、損失額を減らすことができれば、資産が増えていくことになるわけです。
株取引で勝率をアップさせるための具体的計算方法
それでは株価チャートを使って、実際にどうやって「目標価格」と「損切り価格」を決め、「リスクリワードの調整」を行うかという、具体的な事例を説明していきたいと思います。
具体的には「三菱UFJフィナンシャルグループ（8306）」という銘柄で分りやすく説明します。
下記の株価チャートは、2017年11月27日時点のものです。
「上昇トレンド」で、翌日には「ゴールデンクロス」の買いサインが出ることが予想されますので、11月27日の高値の768円を超えたらエントリーするとします。
次に、「目標価格」と「損切り価格」を決めるのですが、まずは、意識されやすい「直近高値」と「直近安値」で検討してみます。
直近高値は、10月27日の795円なので、「795円」になれば利益確定、直近安値は11月20日の731円になっているので、「731円」で損切りとします。
この場合のリスクリワードは、「利益：795円－768円＝27円」、「損失：768円－731円＝37円」ということとなり、「リスクリワード」：27円÷37円＝約0.73ということになります。
仮に「勝率5割」だとした場合、リスクリワードは1よりも大きくなければなりませんので、上記だとリスクを取り過ぎていることになります。したがって、「損切り価格」を見直さなくてはなりません。
「損切り価格」を11月22日安値の749円として、リスクリワードを再計算すると、「損失：768円－749円＝19円」ということから「リスクリワード：27円÷19円＝約1.4」という数字になります。
これであれば、リスクリワードは1よりも大きいので、このようなトレードを継続すれば損益合計はプラスになっていきます。
実際の取引ではこのように「利益確定の値と、損切りの値を調整」していくことになります。
株価チャートを使えば、取引実績がなくてもシミュレーション可能
通常、ベテランのトレーダーであれば、今までの経験や過去のトレード結果などから勝率を導き出すことができるかもしれませんが、スイングトレード初心者の場合、取引経験が浅いことから、シミュレーションに必要な取引回数、総利益、総損失などの基礎的データが少ないか、あるいはデータが存在しないということもありえます。
しかし、そういった場合でも株価チャートを使うことで、スイングトレード初心者でも、過去のチャートをさかのぼって見ることができますので、実際にトレードをしていなくてもシミュレーションをすることができます。
自分が決めた売買手法で何度もシミュレーションを行うことによって、勝率を導き出すアイデアが生まれます。
少し大変かもしれませんが、これをやることによって、銘柄ごとの値動きのクセであったり、テクニカル指標が機能するチャートパターンであったり、エントリーのタイミングといったものが、お金を投じなくても身に付けることができます。
これをやるかやらないかで、その後のトレード結果が大きく変わってきますので、ぜひ、やってみてください。
勝率を引き上げる、売買シミュレーションのステップとは
それでは、具体的なシミュレーション方法について、一例を挙げながら「ステップ形式」で説明していきたいと思います。
具体的なステップは、以下の通りです。
- 自分が使うテクニカル指標を決める
- 日経平均の過去のトレンドをチェックする
- 買いエントリーなら日経平均が上昇トレンドになっている期間、空売りエントリーなら日経平均が下降トレンドになっている期間でシミュレーションを行う
- 東証1部で出来高の高い銘柄を選ぶ
- 銘柄ごとに、売買サインが出たあと、利食いできた回数と損切りとなった回数を数える
このようなステップで、シミュレーションを繰り返せば、勝率を引き上げることが可能になります。
エントリー価格から、利益確定価格までの利益率、一旦下降してから上昇した場合は、エントリー価格から反発するまでの値下がり率も合わせてチェックしておいてください。
以上のシミュレーション結果から、どれくらいの損失まで許容すれば、どれくらいの利益を得ることができ、その場合、どれくらいの勝率になるのかが分かってくると思います。
株価チャートを使った「売買シミュレーション」の具体例
それでは、実際に株価チャートを使って、売買のシミュレーションを行ってみましょう。
使用するチャートソフトは、SBI証券の「HYPER SBI」です。
まずは、売買手法は「移動平均線を使った買いエントリー」とし、日経平均のチャートからトレンドが分かりやすい期間を探します。
今回は、2017年9月上旬から11月上旬までの上昇トレンドの期間でシミュレーションしてみます（下図は、日経平均の上昇トレンドの期間を赤丸で囲んでいます）。
次に、東証1部で出来高の高い銘柄で、同じ期間に上昇トレンドになっている銘柄を探します。
下図は、三菱自動車のチャートです。
※「HYPER SBI」では、当日の出来高が高い順に銘柄を表示させることができます（下図赤丸部分で設定、詳細はSBI証券にご確認ください）。
拡大すると下図のようになります。
8月30日の時点で、もうすぐゴールデンクロスになりそうなのでエントリー準備をし、8月31日に、前日の高値を超えてきたので、当日始値の805円でエントリーします。
その後、株価は下降しますが、9月6日に774円で下げ止まり、その後、株価は反発し、10月16日に売りサインが出たため、翌日始値の912円で利益確定したというシミュレーション結果となりました。
このシミュレーションでは、エントリー後、一時的に3.9％の含み損を抱えることになるので、この含み損を耐えるだけの「期待値」があれば、ポジションは継続し「利益確定」となります。
しかし、含み損を耐えられるだけの「期待値」が見いだせられないのであれば、一旦は「損切り」となり、「勝率」や「リスクリワード」の観点から、トレードのシミュレーションを重ねていくことになります。
シミュレーションをするときに気を付けていただきたいのが、「自分の都合の良いシミュレーションにならないようにすること」です。
シミュレーションをするときは、常に公平は視点でやらないと意味がありません。よって、第三者的視点をもったシミュレーションを行うようにしてください。
まとめ
「勝率」と「リスクリワード」を導き出すためだけにシミュレーションをすると思うと大変かもしれませんが、「スイングトレードの実践」だと思ってやれば、自分の力試しにもなり、経験としても身に付くので、かなり有効だと思います。
その際に、最初はチャートを見ずに過去にさかのぼり、その後、右端のローソク足が「現在」だと思って見ながら1日ずつチャートを進め、売買サインが出たら「エントリー価格」「目標価格」「損切り価格」を決めていくと、実践とほぼ同じ状態でシミュレーションをすることができます。
いきなりお金を投じて損失を繰り返し、資金が底をついてトレードが続けられなくなってしまったということにならないように、まずは、シミュレーションの中で損益がプラスになるまで繰り返してみましょう。
そこから、新たな疑問点や改善点も見つかるはずです。
紫垣 英昭
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